PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с BSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. WEEI is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs 3.51% for BSV. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и BSV

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.37%6.00%4.31%

Correlation

The correlation between WEEI and BSV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

WEEI vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.97

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.14

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.74

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

9.60

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.97

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WEEI и BSV

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-8.54%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-1.29%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.55%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.97%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.37%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и BSV

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

0.53%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

1.26%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

1.81%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

2.72%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

2.37%

+15.91%

Сравнение комиссий WEEI и BSV

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и BSV

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and BSV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs BSV's -8.54%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 3.51% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 3.99% for BSV.

WEEI is categorized as Energy Equities, while BSV is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Westwood and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.03% for BSV.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор