PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

WEEI и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и BKGI

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с TUGN
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий WEEI и BKGI

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Доходность на риск

WEEI vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.20

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.79

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.20

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

16.13

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.20

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.66

-0.97

Корреляция

Корреляция между WEEI и BKGI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и BKGI

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности BKGI в 2.73%

TTM2025202420232022
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и BKGI

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-14.79%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-10.35%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.56%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.60%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.05%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и BKGI

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.13%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.90%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

14.67%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.06%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

14.06%

+4.18%