PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с EMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. BDVG is actively managed, while EMDV is passively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 7.88% for EMDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 1.17%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и EMDV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%0.06%-4.02%

Correlation

The correlation between BDVG and EMDV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BDVG и EMDV

Секторы
BDVG
EMDV

Промышленность

18.6%
6.2%

Технологии

18.2%
22.5%

Финансовые услуги

17.0%
24.1%

Потребительский защитный сектор

11.6%
16.4%

Энергетика

10.5%

-

Здравоохранение

9.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

3.1%
8.3%

Недвижимость

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
6.2%

Промышленность

BDVG
18.6%
EMDV
6.2%

Технологии

BDVG
18.2%
EMDV
22.5%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
EMDV
24.1%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
EMDV
16.4%

Энергетика

BDVG
10.5%
EMDV

-

Здравоохранение

BDVG
9.8%
EMDV
8.2%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
EMDV
6.2%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
EMDV
1.9%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
EMDV
8.3%

Недвижимость

BDVG
1.3%
EMDV

-

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
EMDV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepiBDVG с WEEI
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с VGT

Доходность на риск

BDVG vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.71

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.07

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.09

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

3.33

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.71

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.22

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BDVG и EMDV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-39.20%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.24%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-14.80%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-13.55%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.37%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и EMDV

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.19%, в то время как у ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.21%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.21%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.42%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

18.26%

-6.31%

Сравнение комиссий BDVG и EMDV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и EMDV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EMDV в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and EMDV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDV has higher volatility (4.17%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs EMDV's -39.20%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 7.88% for EMDV. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.52% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while EMDV is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iMGP and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.60% for EMDV.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор