PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BDVG is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, BDVG returned 22.14% vs 22.18% for SPY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%.

BDVG

1 день
0.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.82%
6 месяцев
11.53%
1 год
22.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и SPY

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.82%13.81%11.75%3.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%9.32%

Correlation

The correlation between BDVG and SPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between BDVG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и SPY

Секторы
BDVG
SPY

Промышленность

18.6%
7.8%

Технологии

18.2%
39.0%

Финансовые услуги

17.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

11.6%
4.5%

Энергетика

10.5%
3.1%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.6%

Промышленность

BDVG
18.6%
SPY
7.8%

Технологии

BDVG
18.2%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
SPY
11.1%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
SPY
4.5%

Энергетика

BDVG
10.5%
SPY
3.1%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
SPY
8.3%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
SPY
9.9%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
SPY
1.7%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
SPY
2.1%

Недвижимость

BDVG
1.3%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
SPY
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SCHXBDVG с VGG.TOBDVG с WEEIBDVG с jepi
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BDVG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.79

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.45

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.51

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.15

+1.48

BDVG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVG и SPY

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-55.19%

+40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.88%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.22%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.03%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.99%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и SPY

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.85%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.81%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

12.47%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

17.15%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

17.95%

-6.01%

Сравнение комиссий BDVG и SPY

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и SPY

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and SPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to BDVG (3.43%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 22.18% vs 22.14% for BDVG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.18% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

BDVG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.03% for SPY.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: iMGP and State Street. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.09% for SPY.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор