PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPI с BDVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с BDVG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG).

JEPI и BDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или BDVG.

Корреляция

Корреляция между JEPI и BDVG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JEPI и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
13.36%
JEPI
BDVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.37

BDVG:

0.30

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.62

BDVG:

0.51

Коэф-т Омега

JEPI:

1.10

BDVG:

1.07

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.39

BDVG:

0.31

Коэф-т Мартина

JEPI:

1.79

BDVG:

1.27

Индекс Язвы

JEPI:

2.86%

BDVG:

3.52%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.76%

BDVG:

15.15%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

BDVG:

-14.46%

Текущая просадка

JEPI:

-6.74%

BDVG:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью -1.75%.

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDVG

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.64%

1 год

5.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPI и BDVG

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDVG в 0.55%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
График комиссии BDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDVG: 0.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и BDVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг риск-скорректированной доходности BDVG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDVG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPI: 0.37
BDVG: 0.30
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPI: 0.62
BDVG: 0.51
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEPI: 1.10
BDVG: 1.07
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPI: 0.39
BDVG: 0.31
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPI: 1.79
BDVG: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDVG равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.30
JEPI
BDVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и BDVG

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности BDVG в 1.90%

TTM20242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.90%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и BDVG

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и BDVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-7.41%
JEPI
BDVG

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и BDVG

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеют волатильность 11.07% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
11.45%
JEPI
BDVG