PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BDVG is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, BDVG returned 15.77%/yr vs 14.97%/yr for SCHD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

BDVG

1 день
-0.33%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
12.43%
С начала года
18.88%
1 год
25.51%
3 года*
15.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.52%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDVG

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
$237.70K$233.05K$211.73K

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам BDVG и SCHD

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		18.88%13.81%11.75%3.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%7.77%

Correlation

The correlation between BDVG and SCHD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between BDVG and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и SCHD

Секторы
BDVG
SCHD

Технологии

19.0%
12.7%

Промышленность

18.1%
7.8%

Финансовые услуги

17.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

11.6%
20.6%

Здравоохранение

9.9%
20.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.7%

Энергетика

7.6%
14.1%

Сырьевые материалы

3.2%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Недвижимость

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
6.2%

Технологии

BDVG
19.0%
SCHD
12.7%

Промышленность

BDVG
18.1%
SCHD
7.8%

Финансовые услуги

BDVG
17.3%
SCHD
9.9%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
SCHD
20.6%

Здравоохранение

BDVG
9.9%
SCHD
20.8%

Потребительский циклический сектор

BDVG
7.8%
SCHD
7.7%

Энергетика

BDVG
7.6%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

BDVG
3.2%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

BDVG
3.0%
SCHD
0.1%

Недвижимость

BDVG
1.4%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
SCHD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с WEEIBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с VGG.TOBDVG с DBB
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

BDVG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDVG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.77

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.30

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

6.62

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

16.71

-2.10

BDVG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVG и SCHD

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-33.37%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-4.61%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-16.13%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.74%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.29%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и SCHD

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.41%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.84%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

7.89%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

11.06%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.38%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.73%

-4.83%

Сравнение комиссий BDVG и SCHD

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и SCHD

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.41%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and SCHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to BDVG (3.41%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, BDVG leads with 15.77% vs 14.97% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDVG has performed better with a 15.77% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.41% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: iMGP and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор