PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDVG с TDVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с TDVG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

BDVG и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDVG или TDVG.

Корреляция

Корреляция между BDVG и TDVG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BDVG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
19.83%
BDVG
TDVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDVG:

0.30

TDVG:

0.45

Коэф-т Сортино

BDVG:

0.51

TDVG:

0.73

Коэф-т Омега

BDVG:

1.07

TDVG:

1.11

Коэф-т Кальмара

BDVG:

0.31

TDVG:

0.50

Коэф-т Мартина

BDVG:

1.27

TDVG:

2.14

Индекс Язвы

BDVG:

3.52%

TDVG:

3.25%

Дневная вол-ть

BDVG:

15.15%

TDVG:

15.51%

Макс. просадка

BDVG:

-14.46%

TDVG:

-19.20%

Текущая просадка

BDVG:

-7.41%

TDVG:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью -0.90%.

BDVG

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.64%

1 год

5.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TDVG

С начала года

-0.90%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-2.70%

1 год

6.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDVG и TDVG

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
График комиссии BDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDVG: 0.55%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDVG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDVG и TDVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг риск-скорректированной доходности BDVG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDVG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDVG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDVG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDVG: 0.30
TDVG: 0.45
Коэффициент Сортино BDVG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDVG: 0.51
TDVG: 0.73
Коэффициент Омега BDVG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDVG: 1.07
TDVG: 1.11
Коэффициент Кальмара BDVG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDVG: 0.31
TDVG: 0.50
Коэффициент Мартина BDVG, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDVG: 1.27
TDVG: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.45
BDVG
TDVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и TDVG

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TDVG в 1.09%

TTM20242023202220212020
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.90%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.09%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и TDVG

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и TDVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.41%
-6.87%
BDVG
TDVG

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и TDVG

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеют волатильность 11.45% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
11.75%
BDVG
TDVG