PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 17.02% for TDVG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 7.48%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и TDVG

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%6.59%

Correlation

The correlation between BDVG and TDVG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between BDVG and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и TDVG

Секторы
BDVG
TDVG

Промышленность

18.6%
13.6%

Технологии

18.2%
24.1%

Финансовые услуги

17.0%
19.5%

Потребительский защитный сектор

11.6%
7.1%

Энергетика

10.5%
5.8%

Здравоохранение

9.8%
12.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.7%

Сырьевые материалы

3.7%
2.9%

Коммунальные услуги

3.1%
3.9%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.2%

Промышленность

BDVG
18.6%
TDVG
13.6%

Технологии

BDVG
18.2%
TDVG
24.1%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
TDVG
19.5%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
TDVG
7.1%

Энергетика

BDVG
10.5%
TDVG
5.8%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
TDVG
12.9%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
TDVG
7.7%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
TDVG
2.9%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
TDVG
3.9%

Недвижимость

BDVG
1.3%
TDVG
1.6%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
TDVG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepiBDVG с WEEI
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с TVAL

Доходность на риск

BDVG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.77

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.54

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.36

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

9.68

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.77

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.94

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BDVG и TDVG

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-19.20%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.24%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.19%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.76%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.76%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и TDVG

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.11%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.45%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

9.67%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

13.91%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

13.93%

-1.98%

Сравнение комиссий BDVG и TDVG

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и TDVG

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and TDVG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 17.02% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

BDVG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.98% for TDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iMGP and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.50% for TDVG.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор