PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с TDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

BDVG и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и TDVG

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TOBDVG с WEEI
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий BDVG и TDVG

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDVG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.79

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.07

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

5.01

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.86

+0.10

Корреляция

Корреляция между BDVG и TDVG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и TDVG

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM202520242023202220212020
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и TDVG

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-19.20%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.17%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.09%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.84%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.38%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и TDVG

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.06%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.57%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.99%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

13.93%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

14.03%

-2.05%