Сравнение WEBS с TNA
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs -5.38%/yr for TNA. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 43.09%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам WEBS и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 13.96% |
Correlation
The correlation between WEBS and TNA is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.67 |
The correlation between WEBS and TNA shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. TNA — Ранг доходности на риск
WEBS
TNA
Сравнение WEBS c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.03 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.27 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.30 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.23 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и TNA
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -88.09% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -32.53% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -65.78% | -24.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -82.36% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -35.23% | -64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -33.90% | -57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 9.86% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и TNA
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 17.02% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 40.45% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 57.06% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 67.34% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 68.42% | +21.40% |
Сравнение комиссий WEBS и TNA
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и TNA
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TNA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and TNA have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (17.02%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TNA's -88.09%.
On 5-year performance, TNA leads with -5.38% vs -36.81% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TNA has performed better with a -5.38% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.39% for TNA.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.14% for TNA.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор