PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEBS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.


WEBS

1 день
4.75%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-16.73%
С начала года
-11.73%
1 год
-16.44%
3 года*
-44.25%
5 лет*
-33.85%
10 лет*

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и TECL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
-11.73%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
56.36%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%25.08%

Correlation

The correlation between WEBS and TECL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.81

The correlation between WEBS and TECL shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

WEBS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 66
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEBSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.10

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.40

-6.09

WEBS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и TECL

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEBSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-77.96%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-46.58%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-66.58%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-77.96%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-32.85%

-66.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.18%

-18.40%

-72.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

18.05%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и TECL

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEBSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

29.65%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

63.10%

-15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.11%

73.23%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.26%

76.11%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.49%

73.26%

+16.23%

Сравнение комиссий WEBS и TECL

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и TECL

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TECL в 4.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
3.10%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WEBS and TECL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.65%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 27.73% vs -33.85% for WEBS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 27.73% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.10% for WEBS.

WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор