Сравнение WEBS с TECL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 42.11%/yr for TECL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам WEBS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 22.46% |
Correlation
The correlation between WEBS and TECL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.81 |
The correlation between WEBS and TECL shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. TECL — Ранг доходности на риск
WEBS
TECL
Сравнение WEBS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.39 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.48 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 4.03 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.57 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.76 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и TECL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -77.96% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -46.58% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -66.58% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -77.96% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -7.42% | -92.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -18.38% | -72.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 16.19% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и TECL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 21.53% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 50.05% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 62.27% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 74.08% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 72.35% | +17.47% |
Сравнение комиссий WEBS и TECL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и TECL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and TECL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TECL's -77.96%.
On 5-year performance, TECL leads with 42.11% vs -36.81% for WEBS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECL has performed better with a 42.11% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.30% for TECL.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор