PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с TECL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs 33.93%/yr for TECL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%.

WEBS

1 день
4.12%
1 месяц
20.33%
С начала года
8.23%
6 месяцев
12.06%
1 год
-3.46%
3 года*
-45.46%
5 лет*
-30.51%
10 лет*
—

TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и TECL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		8.23%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.64%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%25.08%

Correlation

The correlation between WEBS and TECL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.81

The correlation between WEBS and TECL shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

WEBS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.17

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.40

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.25

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

8.90

-9.06

WEBS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и TECL

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-77.96%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-46.58%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-66.58%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-77.96%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-22.85%

-76.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.11%

-18.38%

-72.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.78%

16.99%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и TECL

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 22.31%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

37.43%

-15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

59.13%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

69.87%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.14%

75.50%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.73%

72.99%

+16.74%

Сравнение комиссий WEBS и TECL

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и TECL

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TECL в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		2.53%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and TECL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (37.43%) compared to WEBS (22.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 33.93% vs -30.51% for WEBS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 22.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 33.93% return vs -30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.53% for WEBS.

WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор