Сравнение WEBS с TECL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 27.73%/yr for TECL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам WEBS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 25.08% |
Correlation
The correlation between WEBS and TECL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.81 |
The correlation between WEBS and TECL shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. TECL — Ранг доходности на риск
WEBS
TECL
Сравнение WEBS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.10 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.40 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и TECL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -77.96% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -46.58% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -66.58% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -77.96% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -32.85% | -66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -18.40% | -72.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 18.05% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и TECL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 29.65% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 63.10% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 73.23% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 76.11% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 73.26% | +16.23% |
Сравнение комиссий WEBS и TECL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и TECL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and TECL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TECL's -77.96%.
On 5-year performance, TECL leads with 27.73% vs -33.85% for WEBS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECL has performed better with a 27.73% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.10% for WEBS.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор