PortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и TECL составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности WEBS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.58%
179.69%
WEBS
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.64

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.69

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

WEBS:

0.91

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.50

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.15

TECL:

-0.70

Индекс Язвы

WEBS:

42.92%

TECL:

26.65%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.04%

TECL:

89.05%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

WEBS:

-99.25%

TECL:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -40.25%.


WEBS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-52.00%

5 лет

-50.82%

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-19.35%

5 лет

30.29%

10 лет

30.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEBS и TECL

WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEBS: -0.64
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEBS: -0.69
TECL: 0.29
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEBS: 0.91
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.50
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEBS: -1.15
TECL: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.21
WEBS
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и TECL

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности TECL в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.55%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и TECL

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.25%
-51.72%
WEBS
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и TECL

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 54.11% и 54.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.11%
54.73%
WEBS
TECL