PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с SPUU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs 18.25%/yr for SPUU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.

WEBS

1 день
4.12%
1 месяц
20.33%
С начала года
8.23%
6 месяцев
12.06%
1 год
-3.46%
3 года*
-45.46%
5 лет*
-30.51%
10 лет*
—

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и SPUU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		8.23%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.24%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%10.46%

Correlation

The correlation between WEBS and SPUU is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.80

The correlation between WEBS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

WEBS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.59

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.11

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.19

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.22

-9.38

WEBS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и SPUU

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-59.35%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-18.19%

-35.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-35.18%

-55.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-46.59%

-50.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-6.69%

-92.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.11%

-9.48%

-81.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.78%

4.31%

+18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и SPUU

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

9.51%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

19.81%

+26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

25.05%

+34.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.14%

33.67%

+48.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.73%

35.79%

+53.94%

Сравнение комиссий WEBS и SPUU

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и SPUU

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		2.53%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and SPUU have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (22.31%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 18.25% vs -30.51% for WEBS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.25% return vs -30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.39% for SPUU.

WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор