Сравнение WEBS с QQQE
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 9.06%/yr for QQQE. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам WEBS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 5.70% |
Correlation
The correlation between WEBS and QQQE is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.86 |
The correlation between WEBS and QQQE shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
WEBS
QQQE
Сравнение WEBS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.27 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.47 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и QQQE
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -32.14% | -67.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -9.41% | -44.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -21.38% | -68.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -32.14% | -64.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -3.35% | -96.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -5.14% | -86.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.86% | +21.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и QQQE
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 4.96% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 12.91% | +34.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 15.82% | +44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 20.58% | +61.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 20.74% | +68.75% |
Сравнение комиссий WEBS и QQQE
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и QQQE
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and QQQE have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs QQQE's -32.14%.
On 5-year performance, QQQE leads with 9.06% vs -33.85% for WEBS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 9.06% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.57% for QQQE.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор