PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 10.25%/yr for QQQE. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%5.62%

Correlation

The correlation between WEBS and QQQE is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.87

The correlation between WEBS and QQQE shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

WEBS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.00

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.74

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.00

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

10.34

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.00

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.76

-1.35

Просадки

Сравнение просадок WEBS и QQQE

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-32.14%

-67.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-9.41%

-44.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-21.38%

-68.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-32.14%

-64.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-0.32%

-99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-5.17%

-85.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

2.72%

+20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и QQQE

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

3.82%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

10.61%

+32.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

14.13%

+43.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

20.29%

+61.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

20.72%

+69.10%

Сравнение комиссий WEBS и QQQE

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и QQQE

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and QQQE have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QQQE leads with 10.25% vs -36.81% for WEBS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 10.25% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.52% for QQQE.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор