Сравнение WEBS с NVDU
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. WEBS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, WEBS returned -29.15% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -26.68% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between WEBS and NVDU is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.51 |
The correlation between WEBS and NVDU shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
WEBS
NVDU
Сравнение WEBS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.15 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.90 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.34 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.17 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и NVDU
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -67.27% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -42.27% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -15.08% | -84.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -18.83% | -72.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 18.50% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и NVDU
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 24.76% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 50.62% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 67.91% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 91.02% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 91.02% | -1.20% |
Сравнение комиссий WEBS и NVDU
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и NVDU
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and NVDU have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -29.15% for WEBS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.96% for WEBS.
Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор