Сравнение WEBS с NUGT
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 17.04%/yr for NUGT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -13.45%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 102.38%
- 3 года*
- 62.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение доходности по годам WEBS и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -13.45% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 33.77% |
Correlation
The correlation between WEBS and NUGT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. NUGT — Ранг доходности на риск
WEBS
NUGT
Сравнение WEBS c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.92 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.36 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.24 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.33 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и NUGT
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.97% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -53.58% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -53.58% | -36.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -73.72% | -23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -99.80% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -91.52% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 23.59% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и NUGT
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 30.49% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 75.18% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 90.00% | -32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 71.96% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 87.89% | +1.93% |
Сравнение комиссий WEBS и NUGT
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и NUGT
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности NUGT в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.35% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and NUGT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (30.49%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, NUGT leads with 17.04% vs -36.81% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 17.04% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.35% for NUGT.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.23% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор