PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBS с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с NUGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 13.60%/yr for NUGT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%.

WEBS

1 день
4.75%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-16.73%
С начала года
-11.73%
1 год
-16.44%
3 года*
-44.25%
5 лет*
-33.85%
10 лет*
—

NUGT

1 день
-7.01%
1 месяц
-34.26%
6 месяцев
-55.58%
С начала года
-43.28%
1 год
42.42%
3 года*
40.37%
5 лет*
13.60%
10 лет*
-15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и NUGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-11.73%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-43.28%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%21.94%

Correlation

The correlation between WEBS and NUGT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

WEBS vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 66
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.45

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.17

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.64

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

1.38

-2.06

WEBS vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и NUGT

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-99.97%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-66.74%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-66.74%

-23.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-73.72%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-99.87%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.18%

-91.56%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

30.85%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и NUGT

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

23.78%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

80.17%

-32.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.11%

95.33%

-35.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.26%

73.34%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.49%

87.69%

+1.80%

Сравнение комиссий WEBS и NUGT

WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и NUGT

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности NUGT в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.69%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.10%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and NUGT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (23.78%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs NUGT's -99.97%.

On 5-year performance, NUGT leads with 13.60% vs -33.85% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 13.60% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.69% for NUGT.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор