PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с NUGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs 15.88%/yr for NUGT. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -35.52%.

WEBS

1 день
4.12%
1 месяц
20.33%
С начала года
8.23%
6 месяцев
12.06%
1 год
-3.46%
3 года*
-45.46%
5 лет*
-30.51%
10 лет*
—

NUGT

1 день
3.02%
1 месяц
-29.37%
С начала года
-35.52%
6 месяцев
-41.56%
1 год
59.76%
3 года*
52.08%
5 лет*
15.88%
10 лет*
-12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и NUGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		8.23%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-35.52%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%21.94%

Correlation

The correlation between WEBS and NUGT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

WEBS vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.64

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.34

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.95

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.21

-2.37

WEBS vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и NUGT

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-99.97%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-63.43%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-63.43%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-73.72%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-99.85%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.11%

-91.53%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.78%

27.10%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и NUGT

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 22.31%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 34.79%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

34.79%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

80.31%

-33.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

94.54%

-34.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.14%

73.03%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.73%

87.98%

+1.75%

Сравнение комиссий WEBS и NUGT

WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и NUGT

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности NUGT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.61%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		2.53%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and NUGT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (34.79%) compared to WEBS (22.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs NUGT's -99.97%.

On 5-year performance, NUGT leads with 15.88% vs -30.51% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 22.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 15.88% return vs -30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.61% for NUGT.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор