Сравнение WEBS с MULL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEBS показывает доходность 41.32%, а MULL немного ниже – 40.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEBS и MULL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MULL в 0.28%

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MULL.

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 22.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.