PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEBS и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.65%.


WEBS

1 день
0.85%
1 месяц
15.73%
С начала года
3.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
-11.42%
3 года*
-45.58%
5 лет*
-31.10%
10 лет*

IGM

1 день
-3.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.83%
3 года*
35.67%
5 лет*
19.25%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и IGM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
3.81%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
22.65%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%6.80%

Correlation

The correlation between WEBS and IGM is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.89

The correlation between WEBS and IGM shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

WEBS vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 77
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEBSIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.92

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

9.77

-10.28

WEBS vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и IGM

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и IGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEBSIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-65.59%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-16.44%

-37.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-26.39%

-63.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-40.68%

-56.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-7.39%

-92.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-15.21%

-75.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

4.91%

+18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и IGM

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEBSIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

11.53%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.43%

18.67%

+27.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.80%

22.76%

+37.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.13%

26.07%

+56.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.76%

24.71%

+65.05%

Сравнение комиссий WEBS и IGM

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и IGM

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IGM в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
3.14%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WEBS and IGM have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (22.27%) compared to IGM (11.53%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs IGM's -65.59%.

On 5-year performance, IGM leads with 19.25% vs -31.10% for WEBS. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 19.25% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.14% for IGM.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор