Сравнение WEBS с IGM
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -31.10%/yr vs 19.25%/yr for IGM. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.65%.
WEBS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 15.73%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -45.58%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение доходности по годам WEBS и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.81% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 22.65% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 6.80% |
Correlation
The correlation between WEBS and IGM is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.89 |
The correlation between WEBS and IGM shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. IGM — Ранг доходности на риск
WEBS
IGM
Сравнение WEBS c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.92 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.77 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и IGM
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -65.59% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -16.44% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -26.39% | -63.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -40.68% | -56.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -7.39% | -92.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -15.21% | -75.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 4.91% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и IGM
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 11.53% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.43% | 18.67% | +27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 22.76% | +37.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.13% | 26.07% | +56.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.76% | 24.71% | +65.05% |
Сравнение комиссий WEBS и IGM
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и IGM
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IGM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.14% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and IGM have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.27%) compared to IGM (11.53%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs IGM's -65.59%.
On 5-year performance, IGM leads with 19.25% vs -31.10% for WEBS. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGM has performed better with a 19.25% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.14% for IGM.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.39% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор