Сравнение WEBS с GARP
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -31.10%/yr vs 18.36%/yr for GARP. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.17%.
WEBS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 15.73%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -45.58%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.81% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -85.20% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 16.17% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Correlation
The correlation between WEBS and GARP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | -0.84 |
The correlation between WEBS and GARP shifts across timeframes, from -0.85 (5 years) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. GARP — Ранг доходности на риск
WEBS
GARP
Сравнение WEBS c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.68 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 10.39 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и GARP
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -31.34% | -68.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -13.69% | -39.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -23.73% | -66.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -30.61% | -66.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -4.93% | -94.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -7.33% | -83.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 3.52% | +20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и GARP
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 8.62% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.43% | 15.52% | +30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 19.23% | +40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.13% | 22.22% | +59.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.76% | 23.98% | +65.78% |
Сравнение комиссий WEBS и GARP
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и GARP
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности GARP в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.14% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and GARP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.27%) compared to GARP (8.62%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs GARP's -31.34%.
On 5-year performance, GARP leads with 18.36% vs -31.10% for WEBS. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.36% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.27% for GARP.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.15% for GARP.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор