Сравнение WEBNF с C
WEBNF (Westpac Banking Corp) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WEBNF returned 13.26%/yr vs 17.65%/yr for C. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEBNF и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBNF показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции WEBNF уступали акциям C по среднегодовой доходности: 13.26% против 17.65% соответственно.
WEBNF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.26%
C
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 25.48%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 79.43%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам WEBNF и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBNF Westpac Banking Corp | -4.14% | 39.75% | 34.48% | 5.37% | 10.13% | 52.61% | -8.36% | 6.69% | -16.10% | 23.08% |
C Citigroup Inc. | 25.48% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between WEBNF and C is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WEBNF:
$59.78B
C:
$257.48B
WEBNF:
A$5.69
C:
$8.65
WEBNF:
6.14
C:
16.76
WEBNF:
1.11
C:
1.57
WEBNF:
1.22
C:
1.35
WEBNF:
A$77.68B
C:
$171.19B
WEBNF:
A$43.56B
C:
$77.85B
WEBNF:
A$10.94B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBNF vs. C — Ранг доходности на риск
WEBNF
C
Сравнение WEBNF c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corp (WEBNF) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBNF | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 5.41 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 15.58 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBNF и C
Максимальная просадка WEBNF за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBNF и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBNF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -98.00% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.13% | -14.76% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -31.31% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -44.31% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.21% | -56.51% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -61.30% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -43.52% | +22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 5.11% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBNF и C
Westpac Banking Corp (WEBNF) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что WEBNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBNF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.12% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | 22.96% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.63% | 28.18% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.44% | 29.11% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 33.07% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBNF и C
WEBNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.66% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
WEBNF Westpac Banking Corp | 0.00% | 2.78% | 8.39% | 8.91% | 7.82% | 42.62% | 3.83% | 14.51% | 19.31% | 16.01% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEBNF и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westpac Banking Corp и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEBNF и C
WEBNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о валовой прибыли в 11.02B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
WEBNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
WEBNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
WEBNF and C have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBNF has higher volatility (10.02%) compared to C (7.12%). In terms of maximum drawdown, WEBNF dropped -66.96% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBNF и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор