PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBNF с CHGCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEBNF с CHGCY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WEBNF (Westpac Banking Corp) and CHGCY (Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR) are both stocks. WEBNF operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CHGCY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WEBNF returned 13.98%/yr vs 15.50%/yr for CHGCY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEBNF и CHGCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westpac Banking Corp (WEBNF) и Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBNF показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у CHGCY с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции WEBNF уступали акциям CHGCY по среднегодовой доходности: 13.98% против 15.50% соответственно.

WEBNF

1 день
-3.49%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.58%
1 год
15.81%
3 года*
29.00%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.98%

CHGCY

1 день
-2.91%
1 месяц
-14.53%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-13.28%
1 год
-8.34%
3 года*
17.56%
5 лет*
4.57%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBNF и CHGCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEBNF
Westpac Banking Corp		-0.99%39.75%34.48%5.37%10.13%52.61%-8.36%6.69%-16.10%23.08%
CHGCY
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR		-12.22%21.53%17.55%48.78%-21.63%-38.50%72.01%59.87%13.53%72.59%

Correlation

The correlation between WEBNF and CHGCY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2010 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEBNF:

$61.74B

CHGCY:

$75.90B

EPS

WEBNF:

$5.69

CHGCY:

$144.42

Коэффициент P/E

WEBNF:

4.38

CHGCY:

0.16

Коэффициент PEG

WEBNF:

0.53

CHGCY:

0.01

Коэффициент P/S

WEBNF:

0.79

CHGCY:

0.06

Коэффициент P/B

WEBNF:

0.87

CHGCY:

0.04

Общая выручка (12 мес.)

WEBNF:

$77.68B

CHGCY:

$1.36T

Валовая прибыль (12 мес.)

WEBNF:

$43.56B

CHGCY:

$970.13B

EBITDA (12 мес.)

WEBNF:

$10.94B

CHGCY:

$699.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westpac Banking Corp

Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR

Часто сравнивают с WEBNF:
WEBNF с QQCC.TOWEBNF с NUWEBNF с BAM
Часто сравнивают с CHGCY:
CHGCY с GSK

Доходность на риск

WEBNF vs. CHGCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBNF
Ранг доходности на риск WEBNF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBNF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBNF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBNF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBNF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBNF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHGCY
Ранг доходности на риск CHGCY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGCY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGCY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGCY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGCY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGCY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBNF c CHGCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corp (WEBNF) и Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBNFCHGCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.19

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.05

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.27

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.59

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBNF vs. CHGCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBNF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа CHGCY равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBNF и CHGCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBNFCHGCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WEBNF и CHGCY

Максимальная просадка WEBNF за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки CHGCY в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBNF и CHGCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBNFCHGCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-59.68%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.54%

-31.39%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-33.18%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-45.45%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.21%

-59.68%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-31.39%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-16.08%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

14.09%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBNF и CHGCY

Westpac Banking Corp (WEBNF) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что WEBNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHGCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBNFCHGCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

11.42%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

31.98%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

44.76%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.27%

34.63%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.34%

33.03%

+6.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBNF и CHGCY

WEBNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHGCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGCY
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR		1.84%1.62%0.86%0.00%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.64%1.41%
WEBNF
Westpac Banking Corp		0.00%2.78%8.39%8.91%7.82%42.62%3.83%14.51%19.31%16.01%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEBNF и CHGCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westpac Banking Corp и Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
28.03B
327.66B
(WEBNF) Общая выручка
(CHGCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEBNF и CHGCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westpac Banking Corp и Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
39.3%
71.2%
Активы портфеля
WEBNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о валовой прибыли в 11.02B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

CHGCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 233.16B при выручке в 327.66B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

WEBNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CHGCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 165.66B при выручке в 327.66B, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

WEBNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CHGCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 117.54B при выручке в 327.66B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

Часто задаваемые вопросы

WEBNF and CHGCY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBNF has higher volatility (12.11%) compared to CHGCY (11.42%). In terms of maximum drawdown, WEBNF dropped -66.96% vs CHGCY's -59.68%.

WEBNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBNF и CHGCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор