PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBNF с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEBNF с BAM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBNF (Westpac Banking Corp) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WEBNF in Banks - Diversified, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, WEBNF returned 27.45%/yr vs 16.40%/yr for BAM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEBNF и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westpac Banking Corp (WEBNF) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBNF показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -12.97%.

WEBNF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.54%
1 год
7.16%
3 года*
27.45%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.26%

BAM

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.97%
6 месяцев
-14.75%
1 год
-14.84%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBNF и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
WEBNF
Westpac Banking Corp		-4.14%39.75%34.48%5.37%-0.35%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-12.97%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between WEBNF and BAM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEBNF:

$59.78B

BAM:

$72.32B

EPS

WEBNF:

A$5.69

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

WEBNF:

6.14

BAM:

28.80

Коэффициент PEG

WEBNF:

0.74

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

WEBNF:

1.11

BAM:

14.29

Коэффициент P/B

WEBNF:

1.22

BAM:

6.44

Общая выручка (12 мес.)

WEBNF:

A$77.68B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEBNF:

A$43.56B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

WEBNF:

A$10.94B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westpac Banking Corp

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с WEBNF:
WEBNF с CHGCYWEBNF с QQCC.TOWEBNF с NUWEBNF с C
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

WEBNF vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBNF
Ранг доходности на риск WEBNF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBNF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBNF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBNF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBNF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBNF c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corp (WEBNF) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBNFBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.50

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.52

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.49

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.86

+1.70

WEBNF vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBNF на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBNF и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBNF и BAM

Максимальная просадка WEBNF за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBNF и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBNFBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-30.37%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-30.37%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-30.37%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.13%

-26.71%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-8.98%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

17.29%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBNF и BAM

Westpac Banking Corp (WEBNF) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеют волатильность 10.02% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBNFBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

9.69%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

22.94%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.63%

29.92%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.44%

30.18%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

30.18%

+9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBNF и BAM

WEBNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		4.21%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBNF
Westpac Banking Corp		0.00%2.78%8.39%8.91%7.82%42.62%3.83%14.51%19.31%16.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEBNF и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westpac Banking Corp и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
28.03B
1.34B
(WEBNF) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WEBNF значения в AUD, BAM значения в USD

Сравнение рентабельности WEBNF и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westpac Banking Corp и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.3%
0
Активы портфеля
WEBNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о валовой прибыли в 11.02B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WEBNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WEBNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

WEBNF and BAM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBNF has higher volatility (10.02%) compared to BAM (9.69%). In terms of maximum drawdown, WEBNF dropped -66.96% vs BAM's -30.37%.

WEBNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBNF и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор