Сравнение WEBNF с BAM
WEBNF (Westpac Banking Corp) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WEBNF in Banks - Diversified, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, WEBNF returned 28.68%/yr vs 18.80%/yr for BAM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEBNF и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBNF показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -3.41%.
WEBNF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 14.22%
BAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBNF и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBNF Westpac Banking Corp | 1.39% | 39.75% | 34.48% | 5.37% | -0.35% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -3.41% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between WEBNF and BAM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WEBNF:
$87.08B
BAM:
$79.15B
WEBNF:
A$5.69
BAM:
$1.55
WEBNF:
6.40
BAM:
31.95
WEBNF:
0.77
BAM:
0.06
WEBNF:
1.15
BAM:
15.86
WEBNF:
1.27
BAM:
7.14
WEBNF:
A$77.68B
BAM:
$5.08B
WEBNF:
A$43.56B
BAM:
$3.26B
WEBNF:
A$10.94B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBNF vs. BAM — Ранг доходности на риск
WEBNF
BAM
Сравнение WEBNF c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corp (WEBNF) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBNF | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.44 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.74 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBNF и BAM
Максимальная просадка WEBNF за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBNF и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBNF | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -30.37% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -30.37% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -30.37% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -18.65% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -9.22% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 18.19% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBNF и BAM
Westpac Banking Corp (WEBNF) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что WEBNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBNF | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 8.09% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 22.90% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 30.14% | +17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.64% | 30.12% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 30.12% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBNF и BAM
WEBNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.79% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBNF Westpac Banking Corp | 0.00% | 2.78% | 8.39% | 8.91% | 7.82% | 42.62% | 3.83% | 14.51% | 19.31% | 16.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEBNF и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westpac Banking Corp и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEBNF и BAM
WEBNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о валовой прибыли в 11.02B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WEBNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WEBNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
WEBNF and BAM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBNF has higher volatility (13.01%) compared to BAM (8.09%). In terms of maximum drawdown, WEBNF dropped -66.96% vs BAM's -30.37%.
WEBNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBNF и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор