PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBNF с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBNF с FWRA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEBNF (Westpac Banking Corp) is a stock, while FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 3 years, WEBNF returned 28.68%/yr vs 19.12%/yr for FWRA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEBNF и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westpac Banking Corp (WEBNF) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBNF показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.94%.

WEBNF

1 день
0.00%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-0.42%
С начала года
1.39%
1 год
21.28%
3 года*
28.68%
5 лет*
14.43%
10 лет*
14.22%

FWRA.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.94%
1 год
24.23%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBNF и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
WEBNF
Westpac Banking Corp		1.39%39.75%34.48%12.69%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		10.94%22.42%18.04%10.02%

Correlation

The correlation between WEBNF and FWRA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westpac Banking Corp

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с WEBNF:
WEBNF с CHGCYWEBNF с QQCC.TOWEBNF с BAMWEBNF с NUWEBNF с C
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

WEBNF vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBNF
Ранг доходности на риск WEBNF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBNF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBNF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBNF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBNF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBNF c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corp (WEBNF) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBNFFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.88

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.83

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.76

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

11.00

-8.76

WEBNF vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBNF на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FWRA.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBNF и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBNF и FWRA.L

Максимальная просадка WEBNF за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBNF и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBNFFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-16.50%

-50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-8.78%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-16.50%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-1.27%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-1.92%

-19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

2.20%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBNF и FWRA.L

Westpac Banking Corp (WEBNF) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что WEBNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBNFFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

3.20%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

10.58%

+22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

12.88%

+34.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.64%

13.60%

+28.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

13.60%

+25.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBNF и FWRA.L

Ни WEBNF, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBNF
Westpac Banking Corp		0.00%2.78%8.39%8.91%7.82%42.62%3.83%14.51%19.31%16.01%

Часто задаваемые вопросы

WEBNF and FWRA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBNF и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор