PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с UMDD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -21.02%/yr vs 2.41%/yr for UMDD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 41.42%.

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-12.75%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и UMDD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%11.55%

Correlation

The correlation between WEBL and UMDD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.64

The correlation between WEBL and UMDD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и UMDD

Секторы
WEBL
UMDD

Технологии

37.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

29.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

27.7%
5.1%

Финансовые услуги

2.4%
7.1%

Промышленность

1.4%
13.4%

Здравоохранение

1.1%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

WEBL
37.7%
UMDD
9.0%

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
UMDD
5.1%

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
UMDD
7.1%

Промышленность

WEBL
1.4%
UMDD
13.4%

Здравоохранение

WEBL
1.1%
UMDD
4.8%

Сырьевые материалы

WEBL

-

UMDD
2.6%

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

UMDD
2.2%

Энергетика

WEBL

-

UMDD
2.7%

Недвижимость

WEBL

-

UMDD
3.9%

Коммунальные услуги

WEBL

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

WEBL vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.40

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.01

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.56

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

8.58

-9.06

WEBL vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и UMDD

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-86.24%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-26.04%

-30.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-60.33%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-64.61%

-29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-3.15%

-71.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-23.58%

-35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

7.78%

+18.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и UMDD

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

14.80%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.07%

35.26%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.70%

47.64%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.76%

59.05%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

62.32%

+20.50%

Сравнение комиссий WEBL и UMDD

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и UMDD

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности UMDD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and UMDD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (19.12%) compared to UMDD (14.80%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs UMDD's -86.24%.

On 5-year performance, UMDD leads with 2.41% vs -21.02% for WEBL. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMDD has performed better with a 2.41% return vs -21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

UMDD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.23% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор