PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEBL с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEBL и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


WEBL

1 день
-1.73%
1 месяц
-17.85%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-23.52%
1 год
-17.16%
3 года*
26.17%
5 лет*
-23.96%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и UGA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
-21.23%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%4.29%

Correlation

The correlation between WEBL and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.11

The correlation between WEBL and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

WEBL vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEBLUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.17

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

9.39

-10.03

WEBL vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и UGA

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEBLUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-86.59%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-18.96%

-37.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-26.68%

-34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-38.11%

-56.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.81%

-18.05%

-58.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-36.69%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.95%

6.43%

+20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и UGA

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEBLUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

9.24%

+13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.69%

30.57%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

35.22%

+23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.00%

34.45%

+46.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

37.22%

+45.63%

Сравнение комиссий WEBL и UGA

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и UGA

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.25%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы


WEBL and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.71%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -23.96% for WEBL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for UGA.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор