Сравнение WEBL с UGA
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -23.96%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
WEBL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -17.85%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- -23.96%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам WEBL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -21.23% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 4.29% |
Correlation
The correlation between WEBL and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between WEBL and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. UGA — Ранг доходности на риск
WEBL
UGA
Сравнение WEBL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.17 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.39 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и UGA
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -86.59% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -18.96% | -37.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -26.68% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -38.11% | -56.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.81% | -18.05% | -58.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -36.69% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.95% | 6.43% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и UGA
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 9.24% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 30.57% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.90% | 35.22% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.00% | 34.45% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 37.22% | +45.63% |
Сравнение комиссий WEBL и UGA
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и UGA
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (22.71%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -23.96% for WEBL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBL has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for UGA.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор