PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с TSLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. WEBL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, WEBL returned 33.97%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.

WEBL

1 день
-0.59%
1 месяц
17.64%
6 месяцев
36.95%
С начала года
5.52%
1 год
0.49%
3 года*
33.97%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
—
Всё время*
2.72%

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
$799.42M$664.03M$919.05M

WEBL

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
$6.09M$5.07M$6.40M

Сравнение доходности по годам WEBL и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		5.52%2.37%76.78%165.50%-55.11%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-58.70%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between WEBL and TSLL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов WEBL и TSLL

Секторы
WEBL
TSLL

Технологии

45.2%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

25.2%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Промышленность

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
45.2%
TSLL

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
TSLL
100.0%

Коммуникационные услуги

WEBL
25.2%
TSLL

-

Финансовые услуги

WEBL
1.9%
TSLL

-

Здравоохранение

WEBL
1.1%
TSLL

-

Промышленность

WEBL
1.0%
TSLL

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

TSLL

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

TSLL

-

Энергетика

WEBL

-

TSLL

-

Недвижимость

WEBL

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с LABUWEBL с TECLWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

WEBL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WEBL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.25

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.26

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.33

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

-0.72

+0.74

WEBL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и TSLL

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-82.88%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-70.13%

+13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-82.88%

+22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.94%

-79.15%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.22%

-54.44%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.00%

32.41%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и TSLL

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 19.51%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.51%

38.99%

-19.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

70.64%

-22.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.58%

92.39%

-31.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.32%

107.70%

-26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.57%

107.70%

-25.13%

Сравнение комиссий WEBL и TSLL

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и TSLL

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TSLL в 12.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.15%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and TSLL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to WEBL (19.51%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, WEBL leads with 33.97% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEBL has performed better with a 33.97% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.15% for WEBL.

Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.83% for TSLL.

WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор