PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -23.96%/yr vs 18.21%/yr for TPYP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

WEBL

1 день
-1.73%
1 месяц
-17.85%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-23.52%
1 год
-17.16%
3 года*
26.17%
5 лет*
-23.96%
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и TPYP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-21.23%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%5.07%

Correlation

The correlation between WEBL and TPYP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.28

The correlation between WEBL and TPYP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и TPYP

Секторы
WEBL
TPYP

Технологии

43.1%

-

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
2.4%

Промышленность

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

WEBL
43.1%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
TPYP

-

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
TPYP
2.4%

Промышленность

WEBL
1.3%
TPYP

-

Здравоохранение

WEBL
1.2%
TPYP

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

TPYP

-

Энергетика

WEBL

-

TPYP
68.8%

Недвижимость

WEBL

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

WEBL vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.88

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.61

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.66

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

9.01

-9.65

WEBL vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и TPYP

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-51.91%

-42.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-6.84%

-49.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-13.17%

-47.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-17.96%

-76.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.81%

-4.04%

-72.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-7.88%

-51.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.95%

2.77%

+24.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и TPYP

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

5.29%

+17.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.69%

10.38%

+36.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

13.33%

+45.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.00%

17.40%

+63.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

21.93%

+60.92%

Сравнение комиссий WEBL и TPYP

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и TPYP

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.25%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and TPYP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.71%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.21% vs -23.96% for WEBL. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.21% return vs -23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.25% for WEBL.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Direxion and Tortoise. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор