PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, WEBL returned 32.34%/yr vs 5.83%/yr for OILU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-91.04%-27.60%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between WEBL and OILU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between WEBL and OILU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и OILU

Секторы
WEBL
OILU

Технологии

37.7%

-

Коммуникационные услуги

29.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.7%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
37.7%
OILU

-

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
OILU

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
OILU

-

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
OILU

-

Промышленность

WEBL
1.4%
OILU

-

Здравоохранение

WEBL
1.1%
OILU

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

OILU

-

Энергетика

WEBL

-

OILU
100.0%

Недвижимость

WEBL

-

OILU

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

WEBL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBLOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.59

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.04

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.96

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

7.21

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBLOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.59

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.15

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WEBL и OILU

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-81.00%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-33.51%

-23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-69.09%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.94%

-51.52%

-22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-50.54%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.20%

13.75%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и OILU

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 18.76%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

21.66%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.67%

50.34%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

62.32%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.77%

81.09%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.86%

81.09%

+1.77%

Сравнение комиссий WEBL и OILU

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и OILU

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and OILU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to WEBL (18.76%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, WEBL leads with 32.34% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEBL has performed better with a 32.34% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for OILU.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор