PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с NVDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. WEBL is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, WEBL returned -8.47% vs 57.42% for NVDX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 5.90%.

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-8.47%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—

NVDX

1 день
0.28%
1 месяц
-19.03%
С начала года
5.90%
6 месяцев
18.39%
1 год
57.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и NVDX

2026 (YTD)202520242023
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%55.33%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		5.90%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between WEBL and NVDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between WEBL and NVDX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и NVDX

Секторы
WEBL
NVDX

Технологии

9.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
9.0%
NVDX
100.0%

Коммуникационные услуги

WEBL
5.5%
NVDX

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
4.4%
NVDX

-

Финансовые услуги

WEBL
0.4%
NVDX

-

Промышленность

WEBL
0.2%
NVDX

-

Здравоохранение

WEBL
0.2%
NVDX

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

NVDX

-

Энергетика

WEBL

-

NVDX

-

Недвижимость

WEBL

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

WEBL vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.73

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.38

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.16

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

2.58

-3.06

WEBL vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и NVDX

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-68.19%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-43.76%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-26.24%

-48.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-20.30%

-38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

19.70%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и NVDX

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 19.12%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.64%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

26.64%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.07%

53.29%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.70%

70.00%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.76%

95.57%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

95.57%

-12.75%

Сравнение комиссий WEBL и NVDX

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и NVDX

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности NVDX в 3.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.16%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and NVDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.64%) compared to WEBL (19.12%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 57.42% vs -8.47% for WEBL. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 57.42% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

NVDX has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.23% for WEBL.

They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор