PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. WEBL is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, WEBL returned 7.07% vs 90.38% for NVDU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

WEBL

1 день
0.57%
1 месяц
13.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.07%
3 года*
36.94%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и NVDU

2026 (YTD)202520242023
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.87%2.37%76.78%23.25%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between WEBL and NVDU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between WEBL and NVDU shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и NVDU

Секторы
WEBL
NVDU

Технологии

37.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

29.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.7%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
37.7%
NVDU
100.0%

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
NVDU

-

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
NVDU

-

Промышленность

WEBL
1.4%
NVDU

-

Здравоохранение

WEBL
1.1%
NVDU

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

NVDU

-

Энергетика

WEBL

-

NVDU

-

Недвижимость

WEBL

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

WEBL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBLNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.34

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.96

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.15

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

4.90

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBLNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.34

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.17

-1.14

Просадки

Сравнение просадок WEBL и NVDU

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-67.27%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-42.27%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-15.08%

-54.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-18.83%

-40.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

18.50%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и NVDU

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 15.48%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

24.76%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

50.62%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

67.91%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.65%

91.02%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

91.02%

-8.17%

Сравнение комиссий WEBL и NVDU

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и NVDU

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and NVDU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to WEBL (15.48%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 7.07% for WEBL. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 15.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.19% for WEBL.

Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор