Сравнение WEBL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
WEBL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEBL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -36.95% | 2.37% | 3.32% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
WEBL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -45.77%
- 1 год
- -10.94%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- -23.85%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEBL и MULL
WEBL берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
WEBL vs. MULL — Ранг доходности на риск
WEBL
MULL
Сравнение WEBL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 6.53 | -6.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.77 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 16.69 | -16.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 46.83 | -47.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 6.53 | -6.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.91 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между WEBL и MULL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и MULL
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.31% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WEBL и MULL
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEBL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -72.29% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -53.09% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.44% | -39.05% | -42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -21.99% | -36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 18.92% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и MULL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 22.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 47.87% | -25.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 99.70% | -54.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.99% | 130.90% | -58.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.75% | 130.06% | -49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 130.06% | -46.58% |