Сравнение WEBL с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Microsoft Corporation (MSFT).
WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WEBL и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -36.95% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 13.47% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
WEBL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -45.77%
- 1 год
- -10.94%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- -23.85%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WEBL
MSFT
Сравнение WEBL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.04 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.03 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.07 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.37 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между WEBL и MSFT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и MSFT
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.31% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WEBL и MSFT
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEBL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -69.38% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -33.91% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -37.15% | -57.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.44% | -31.58% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -21.77% | -36.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 12.61% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и MSFT
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 6.23% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 19.13% | +25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.99% | 26.44% | +45.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.75% | 26.16% | +54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 26.88% | +56.60% |