Сравнение HIBL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HIBL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или VOO.
Корреляция
Корреляция между HIBL и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и VOO
Основные характеристики
HIBL:
0.08
VOO:
1.73
HIBL:
0.54
VOO:
2.34
HIBL:
1.07
VOO:
1.32
HIBL:
0.08
VOO:
2.61
HIBL:
0.34
VOO:
10.89
HIBL:
15.26%
VOO:
2.02%
HIBL:
63.28%
VOO:
12.77%
HIBL:
-88.27%
VOO:
-33.99%
HIBL:
-48.35%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.97%.
HIBL
6.17%
7.19%
22.68%
12.04%
0.33%
N/A
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и VOO
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIBL и VOO
HIBL
VOO
Сравнение HIBL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и VOO
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.77% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и VOO
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и VOO
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.