Сравнение HIBL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HIBL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и VOO
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HIBL vs. VOO — Ранг доходности на риск
HIBL
VOO
Сравнение HIBL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.53 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 7.13 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и VOO
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и VOO
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -33.99% | -54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -8.90% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -24.52% | -57.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -5.44% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -3.72% | -41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 2.57% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и VOO
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.24% | 5.27% | +19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 9.46% | +43.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 18.11% | +72.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.85% | 16.81% | +65.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 17.98% | +74.41% |