PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HIBL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или VOO.

Корреляция

Корреляция между HIBL и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBL:

-0.23

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

HIBL:

0.40

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

HIBL:

1.05

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

HIBL:

-0.20

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

HIBL:

-0.61

VOO:

3.05

Индекс Язвы

HIBL:

26.83%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

HIBL:

94.46%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

HIBL:

-88.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HIBL:

-60.22%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%.

HIBL

С начала года

-18.24%

1 месяц

69.99%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-21.82%

5 лет

31.70%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBL и VOO

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и VOO

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.77%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и VOO

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и VOO

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...