PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBL returned 32.34%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-91.04%-18.04%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between WEBL and BULZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between WEBL and BULZ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и BULZ

Секторы
WEBL
BULZ

Технологии

37.7%
62.3%

Коммуникационные услуги

29.7%
25.0%

Потребительский циклический сектор

27.7%
12.8%

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
37.7%
BULZ
62.3%

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
BULZ
12.8%

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
BULZ

-

Промышленность

WEBL
1.4%
BULZ

-

Здравоохранение

WEBL
1.1%
BULZ

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

BULZ

-

Энергетика

WEBL

-

BULZ

-

Недвижимость

WEBL

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

WEBL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBLBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.23

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.43

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.16

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

8.39

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBLBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.23

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.11

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WEBL и BULZ

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-94.44%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-54.22%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-67.96%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.94%

-26.36%

-47.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-58.25%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.20%

20.37%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и BULZ

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 18.76%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

28.83%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.67%

61.05%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

77.01%

-19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.77%

91.54%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.86%

91.54%

-8.68%

Сравнение комиссий WEBL и BULZ

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и BULZ

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and BULZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to WEBL (18.76%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 32.34% for WEBL. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 32.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BULZ.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор