Сравнение WEBL с BITI
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBL returned 23.65%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
WEBL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- -20.75%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -8.07% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -27.08% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between WEBL and BITI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. BITI — Ранг доходности на риск
WEBL
BITI
Сравнение WEBL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.38 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и BITI
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -92.16% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -25.28% | -31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -84.63% | +23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -86.41% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -68.40% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 10.16% | +17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и BITI
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 10.76% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.91% | 34.28% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 44.15% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 52.24% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 52.24% | +30.38% |
Сравнение комиссий WEBL и BITI
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и BITI
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.18% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and BITI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (18.31%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, WEBL leads with 23.65% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WEBL has performed better with a 23.65% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.18% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор