PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с VEGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs 8.58%/yr for VEGI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям VEGI по среднегодовой доходности: -6.84% против 8.58% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between WEAT and VEGI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.12

The correlation between WEAT and VEGI shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

WEAT vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.02

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.57

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.00

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

3.86

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VEGI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.02

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.45

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.34

-0.75

Просадки

Сравнение просадок WEAT и VEGI

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-37.37%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-7.49%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-17.71%

-28.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-28.86%

-38.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-37.37%

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-4.33%

-77.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-9.82%

-53.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

3.88%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и VEGI

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.52%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

11.80%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

14.75%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

17.88%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

18.94%

+7.86%

Сравнение комиссий WEAT и VEGI

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и VEGI

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and VEGI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to VEGI (4.52%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, VEGI leads with 8.58% vs -6.84% for WEAT. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGI has performed better with a 8.58% return vs -6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while VEGI is Mid Cap Value Equities. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.39% for VEGI.

VEGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор