PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. WEAT is passively managed, while GMAR is actively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -10.84%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-15.20%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between WEAT and GMAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

-0.04

The correlation between WEAT and GMAR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

WEAT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.93

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
6.58

-6.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.01

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

8.55

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

59.48

-59.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.93

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.92

-2.33

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GMAR

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-9.11%

-75.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-1.79%

-16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-9.11%

-37.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

0.00%

-82.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-0.54%

-62.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

0.26%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GMAR

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

0.68%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

2.99%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

3.90%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

6.83%

+23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

6.83%

+19.97%

Сравнение комиссий WEAT и GMAR

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GMAR

Ни WEAT, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and GMAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, GMAR leads with 12.32% vs -10.84% for WEAT. On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GMAR has performed better with a 12.32% return vs -10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and FT Vest. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор