PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT с DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Deere & Company (DE).

WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WEAT и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEAT и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		14.32%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
DE
Deere & Company		22.94%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -6.59% против 24.25% соответственно.

WEAT

1 день
-3.14%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.32%
6 месяцев
10.56%
1 год
-3.26%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
-6.59%

DE

1 день
1.31%
1 месяц
-9.27%
С начала года
22.94%
6 месяцев
27.14%
1 год
20.84%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.37%
10 лет*
24.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Deere & Company

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с CANEWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с SPY
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с TSCODE с XDWT.DE

Доходность на риск

WEAT vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.70

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.28

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.38

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

2.79

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.81

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.39

-0.80

Корреляция

Корреляция между WEAT и DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и DE

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company		1.14%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Просадки

Сравнение просадок WEAT и DE

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WEATDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-73.27%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-16.83%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-33.81%

-34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-37.91%

-29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-13.60%

-68.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-18.64%

-44.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

8.31%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и DE

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEATDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.16%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

21.48%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

30.15%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

28.87%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

30.20%

-3.46%