Сравнение WEAT с DE
WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while DE (Deere & Company) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -7.13%/yr vs 23.04%/yr for DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -7.13% против 23.04% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 23.04%
Сравнение доходности по годам WEAT и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
DE Deere & Company | 27.47% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between WEAT and DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. DE — Ранг доходности на риск
WEAT
DE
Сравнение WEAT c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.91 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.93 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.41 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.76 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.39 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и DE
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -73.27% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.90% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -21.59% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -33.81% | -34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -37.91% | -29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -10.42% | -71.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -18.62% | -44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 9.36% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и DE
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.88%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 10.52% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 24.32% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 29.82% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 29.37% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 30.38% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и DE
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.10% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.52%) compared to WEAT (9.88%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор