Сравнение WEAT с CTVA

С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEAT и CTVA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CTVA.

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.