PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEAT с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с CTVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while CTVA (Corteva, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, WEAT returned -6.11%/yr vs 16.95%/yr for CTVA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 29.86%.

WEAT

1 день
0.00%
1 месяц
9.54%
6 месяцев
24.17%
С начала года
24.79%
1 год
11.50%
3 года*
-8.47%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
-4.72%

CTVA

1 день
2.61%
1 месяц
12.72%
6 месяцев
23.47%
С начала года
29.86%
1 год
19.88%
3 года*
17.94%
5 лет*
16.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEAT
Teucrium Wheat Fund		24.79%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%10.59%
CTVA
Corteva, Inc.		29.86%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%0.32%

Correlation

The correlation between WEAT and CTVA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с BASFY

Доходность на риск

WEAT vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEATCTVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.85

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.19

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

2.44

-0.89

WEAT vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и CTVA

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CTVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-34.76%

-49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-18.50%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-22.95%

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-34.76%

-33.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-0.12%

-80.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.25%

-10.45%

-52.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

8.18%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и CTVA

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.11%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

15.95%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

23.61%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

26.99%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

32.54%

-5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и CTVA

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTVA
Corteva, Inc.		0.83%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and CTVA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (7.38%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs CTVA's -34.76%.

CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и CTVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор