Сравнение WEAT с BSV
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.72%/yr vs 1.94%/yr for BSV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -4.72% против 1.94% соответственно.
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам WEAT и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.58% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between WEAT and BSV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. BSV — Ранг доходности на риск
WEAT
BSV
Сравнение WEAT c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.57 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 8.27 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и BSV
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -8.54% | -75.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -1.29% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -1.53% | -44.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -8.54% | -59.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -8.54% | -59.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -0.34% | -80.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -0.97% | -62.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 0.40% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и BSV
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 0.63% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 1.40% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 1.83% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 2.74% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 2.38% | +24.42% |
Сравнение комиссий WEAT и BSV
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и BSV
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and BSV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.38%) compared to BSV (0.63%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs BSV's -8.54%.
On 10-year performance, BSV leads with 1.94% vs -4.72% for WEAT. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.94% return vs -4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
BSV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while BSV is Short-Term Bond. WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Teucrium and Vanguard. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.03% for BSV.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор