Сравнение WEAT с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
WEAT и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -6.59% против 1.97% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и BSV
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
WEAT vs. BSV — Ранг доходности на риск
WEAT
BSV
Сравнение WEAT c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 2.04 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 3.25 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.23 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 12.23 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.04 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.83 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.86 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и BSV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и BSV
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и BSV
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -8.54% | -75.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -1.29% | -16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -8.54% | -59.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -8.54% | -59.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -0.76% | -81.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -0.98% | -61.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 0.34% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и BSV
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 0.78% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 1.19% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 2.00% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 2.71% | +27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 2.37% | +24.37% |