PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с BSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -7.13%/yr vs 1.96%/yr for BSV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -7.13% против 1.96% соответственно.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.37%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between WEAT and BSV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

WEAT vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.97

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.14

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.74

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.60

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.97

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.60

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.83

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.85

-1.27

Просадки

Сравнение просадок WEAT и BSV

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-8.54%

-75.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-1.29%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-1.53%

-44.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-8.54%

-59.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-8.54%

-59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-0.55%

-81.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-0.97%

-62.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

0.37%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и BSV

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

0.53%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

1.26%

+16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

1.81%

+20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

2.72%

+27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

2.37%

+24.43%

Сравнение комиссий WEAT и BSV

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и BSV

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and BSV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.96% vs -7.13% for WEAT. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.96% return vs -7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while BSV is Short-Term Bond. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Teucrium and Vanguard. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.03% for BSV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор