Сравнение WEAT с AJAN
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. WEAT is passively managed, while AJAN is actively managed. Over the past year, WEAT returned -2.52% vs 6.13% for AJAN. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и AJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 2.03%.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
AJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | -17.04% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.03% | 6.12% | 7.78% |
Correlation
The correlation between WEAT and AJAN is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between WEAT and AJAN shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. AJAN — Ранг доходности на риск
WEAT
AJAN
Сравнение WEAT c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.58 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.74 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.81 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.61 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.74 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и AJAN
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и AJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -4.11% | -80.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -2.24% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -0.09% | -82.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -0.29% | -62.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 0.44% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и AJAN
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 0.65% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 2.05% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 2.36% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 3.80% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 3.80% | +23.00% |
Сравнение комиссий WEAT и AJAN
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и AJAN
Ни WEAT, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and AJAN have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.88%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs AJAN's -4.11%.
On 1-year performance, AJAN leads with 6.13% vs -2.52% for WEAT. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 6.13% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.79% for AJAN.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и AJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор