PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEAT и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 2.03%.


WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и AJAN


2026 (YTD)20252024
WEAT
Teucrium Wheat Fund
12.52%-17.14%-17.04%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
2.03%6.12%7.78%

Correlation

The correlation between WEAT and AJAN is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

-0.08

The correlation between WEAT and AJAN shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

WEAT vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина

AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEATAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.74

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

13.81

-14.03

WEAT vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEATAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.61

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.74

-2.16

Просадки

Сравнение просадок WEAT и AJAN

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и AJAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEATAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-4.11%

-80.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-2.24%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-0.09%

-82.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-0.29%

-62.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

0.44%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и AJAN

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEATAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

0.65%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

2.05%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

2.36%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

3.80%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

3.80%

+23.00%

Сравнение комиссий WEAT и AJAN

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и AJAN

Ни WEAT, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WEAT and AJAN have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, AJAN leads with 6.13% vs -2.52% for WEAT. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 6.13% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.79% for AJAN.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор