PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с XY7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

WDTE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и XY7D.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%9.85%5.84%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-1.82%6.87%18.67%1.98%
Разные валюты инструментов

WDTE торгуется в USD, в то время как XY7D.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XY7D.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -1.82%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
1.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий WDTE и XY7D.DE

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Доходность на риск

WDTE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.55

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.94

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.04

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.19

Корреляция

Корреляция между WDTE и XY7D.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и XY7D.DE

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности XY7D.DE в 8.09%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.09%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и XY7D.DE

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки XY7D.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-20.79%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.49%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-9.66%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.63%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.85%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и XY7D.DE

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.44%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.47%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.06%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.52%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

11.52%

-0.22%