Сравнение WDTE с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
WDTE и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 2.20% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.47%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и TSPY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
WDTE vs. TSPY — Ранг доходности на риск
WDTE
TSPY
Сравнение WDTE c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.28 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.69 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и TSPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и TSPY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности TSPY в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и TSPY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.02% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.47% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -6.65% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.68% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.01% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и TSPY
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 4.81% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.02% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.49% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 17.76% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.52% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.52% | -5.22% |