PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

WDTE и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и TSMY

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%0.94%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий WDTE и TSMY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

WDTE vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTETSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.59

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

3.10

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

5.34

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

18.33

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTETSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.59

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.16

-0.24

Корреляция

Корреляция между WDTE и TSMY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и TSMY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и TSMY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTETSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-31.15%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-15.50%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-9.44%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.82%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.52%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и TSMY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTETSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

12.27%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

23.03%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

31.08%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

33.38%

-22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

33.38%

-22.08%