Сравнение WDTE с TSMY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 92.13% for TSMY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
WDTE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.59% | 13.60% | 0.94% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 41.00% | 8.15% |
Correlation
The correlation between WDTE and TSMY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between WDTE and TSMY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. TSMY — Ранг доходности на риск
WDTE
TSMY
Сравнение WDTE c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.98 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 22.18 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 3.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и TSMY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -31.15% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -15.50% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.37% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -5.51% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 4.17% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и TSMY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.37%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 9.52% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 22.68% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 28.87% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 33.22% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 33.22% | -21.88% |
Сравнение комиссий WDTE и TSMY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и TSMY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 31.86% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and TSMY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (9.52%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs 24.07% for WDTE. On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs 24.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 31.86% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for TSMY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор