PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с SPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 19.71% for SPIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и SPIN

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%2.70%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between WDTE and SPIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between WDTE and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и SPIN

Секторы
WDTE
SPIN

Технологии

35.6%
39.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

WDTE
35.6%
SPIN
39.0%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
SPIN
11.5%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
SPIN
8.7%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
SPIN
8.3%

Промышленность

WDTE
8.3%
SPIN
8.0%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
SPIN
3.8%

Энергетика

WDTE
3.5%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
SPIN
2.3%

Недвижимость

WDTE
1.9%
SPIN
1.6%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

WDTE vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTESPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.89

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.60

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.02

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

8.42

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTESPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.89

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.95

+0.39

Просадки

Сравнение просадок WDTE и SPIN

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTESPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-16.85%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.81%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.40%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.29%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.35%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и SPIN

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTESPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.82%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.03%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.49%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

14.33%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

14.33%

-2.99%

Сравнение комиссий WDTE и SPIN

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и SPIN

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности SPIN в 5.64%

ПозицияTTM202520242023
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and SPIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDTE has higher volatility (2.37%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs 19.71% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.25% for SPIN.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор