PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с HIMZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с HIMZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ).

WDTE и HIMZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и HIMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и HIMZ

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%17.21%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-74.19%-65.21%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -74.19%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMZ

1 день
-9.28%
1 месяц
20.51%
С начала года
-74.19%
6 месяцев
-93.13%
1 год
-90.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с PJPHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOO

Сравнение комиссий WDTE и HIMZ

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HIMZ в 1.31%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. HIMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c HIMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEHIMZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.44

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.14

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.91

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-1.26

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. HIMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HIMZ равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и HIMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEHIMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.44

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.44

+1.37

Корреляция

Корреляция между WDTE и HIMZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и HIMZ

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности HIMZ в 9.47%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		9.47%2.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и HIMZ

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и HIMZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEHIMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-98.18%

+82.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-98.18%

+87.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-97.20%

+92.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-64.52%

+62.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

70.71%

-68.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и HIMZ

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 79.51%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEHIMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

79.51%

-74.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

127.87%

-119.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

203.63%

-190.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

203.67%

-192.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

203.67%

-192.37%