Сравнение WDS с BABA
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDS и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции WDS превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.42% соответственно.
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам WDS и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between WDS and BABA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between WDS and BABA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDS:
$44.17B
BABA:
$272.45B
WDS:
$3.29
BABA:
CN¥33.90
WDS:
7.02
BABA:
22.55
WDS:
0.24
BABA:
1.01
WDS:
1.69
BABA:
2.26
WDS:
1.23
BABA:
1.75
WDS:
$26.15B
BABA:
CN¥811.51B
WDS:
$9.87B
BABA:
CN¥332.88B
WDS:
$17.06B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. BABA — Ранг доходности на риск
WDS
BABA
Сравнение WDS c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.06 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -0.12 | +8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и BABA
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -80.09% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -39.94% | +22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -39.94% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -72.48% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -80.09% | +13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -62.20% | +52.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -37.56% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 19.58% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и BABA
Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 10.13% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 10.07% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 29.24% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 43.83% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 51.40% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 43.40% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и BABA
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и BABA
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and BABA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs BABA's -80.09%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор