Сравнение WDNA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WDNA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDNA или VOO.
Основные характеристики
| WDNA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.92% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.22% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -13.15% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.09 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.53% | 12.25% |
| Макс. просадка | -51.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | -40.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WDNA и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WDNA и VOO
С начала года, WDNA показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDNA и VOO
WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDNA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNA и VOO
Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 0.82% | 0.80% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WDNA и VOO
Максимальная просадка WDNA за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDNA и VOO
WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.95% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.