PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDNA с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDNA с SCHG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

WDNA и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDNA или SCHG.

Корреляция

Корреляция между WDNA и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDNA:

-0.95

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

WDNA:

-1.25

SCHG:

1.17

Коэф-т Омега

WDNA:

0.85

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

WDNA:

-0.40

SCHG:

0.79

Коэф-т Мартина

WDNA:

-1.73

SCHG:

2.64

Индекс Язвы

WDNA:

13.71%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

WDNA:

25.39%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

WDNA:

-58.87%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

WDNA:

-55.06%

SCHG:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -1.59%.

WDNA

С начала года

-14.35%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-22.06%

1 год

-23.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-1.59%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-1.19%

1 год

18.47%

5 лет

19.70%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WDNA и SCHG

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDNA и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг риск-скорректированной доходности WDNA, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDNA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и SCHG

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		0.87%0.74%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок WDNA и SCHG

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и SCHG

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...