PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - WDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -4.78%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%21.21%

Correlation

The correlation between WDNA and SCHG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between WDNA and SCHG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDNA и SCHG

Секторы
WDNA
SCHG

Здравоохранение

85.0%
7.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.7%

Энергетика

1.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Финансовые услуги

-

6.7%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

WDNA
85.0%
SCHG
7.7%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
SCHG
1.7%

Энергетика

WDNA
1.1%
SCHG
0.8%

Коммуникационные услуги

WDNA

-

SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

SCHG
12.7%

Финансовые услуги

WDNA

-

SCHG
6.7%

Промышленность

WDNA

-

SCHG
5.8%

Недвижимость

WDNA

-

SCHG
0.5%

Технологии

WDNA

-

SCHG
46.3%

Коммунальные услуги

WDNA

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

WDNA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNASCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.60

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.18

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.51

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

5.04

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNASCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.85

-1.04

Просадки

Сравнение просадок WDNA и SCHG

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-34.59%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-16.41%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-23.39%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-34.59%

-24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-1.44%

-28.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-5.20%

-30.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и SCHG

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.61%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

11.62%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

15.49%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

22.26%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

21.55%

+3.52%

Сравнение комиссий WDNA и SCHG

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и SCHG

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and SCHG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (7.35%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs -4.78% for WDNA. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for WDNA.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.36% for SCHG.

WDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.04% for SCHG.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор