PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с IBBQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDNA returned 2.45%/yr vs 12.60%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-10.45%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between WDNA and IBBQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between WDNA and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и IBBQ

Секторы
WDNA
IBBQ

Здравоохранение

85.0%
98.3%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
IBBQ

-

Энергетика

WDNA
1.1%
IBBQ

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

WDNA

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

WDNA

-

IBBQ

-

Недвижимость

WDNA

-

IBBQ

-

Технологии

WDNA

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с XBIWDNA с SCHGWDNA с VOO
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

WDNA vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.03

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.86

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.79

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

15.68

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.16

-0.37

Просадки

Сравнение просадок WDNA и IBBQ

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-37.94%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.34%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-23.66%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-5.17%

-26.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-16.82%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.54%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и IBBQ

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 6.75% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.84%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

15.14%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

19.63%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

21.86%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

21.86%

+3.18%

Сравнение комиссий WDNA и IBBQ

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и IBBQ

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IBBQ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and IBBQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.84%) compared to WDNA (6.75%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs 2.45% for WDNA. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for WDNA.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.87% for IBBQ.

WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор