PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDNA с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WDNA и BBP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WDNA и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.35%
4.66%
WDNA
BBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDNA:

-0.52

BBP:

0.25

Коэф-т Сортино

WDNA:

-0.59

BBP:

0.50

Коэф-т Омега

WDNA:

0.93

BBP:

1.06

Коэф-т Кальмара

WDNA:

-0.25

BBP:

0.29

Коэф-т Мартина

WDNA:

-1.25

BBP:

0.74

Индекс Язвы

WDNA:

9.28%

BBP:

7.65%

Дневная вол-ть

WDNA:

22.40%

BBP:

22.48%

Макс. просадка

WDNA:

-51.90%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

WDNA:

-47.35%

BBP:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность -13.90%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 2.88%.


WDNA

С начала года

-13.90%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-7.34%

1 год

-13.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBP

С начала года

2.88%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

4.71%

1 год

4.39%

5 лет

6.26%

10 лет

8.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDNA и BBP

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии WDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDNA c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDNA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.520.25
Коэффициент Сортино WDNA, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.590.50
Коэффициент Омега WDNA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.06
Коэффициент Кальмара WDNA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.250.29
Коэффициент Мартина WDNA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.250.74
WDNA
BBP

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52
0.25
WDNA
BBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и BBP

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund
0.93%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок WDNA и BBP

Максимальная просадка WDNA за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.35%
-12.31%
WDNA
BBP

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и BBP

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеют волатильность 7.34% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.34%
7.31%
WDNA
BBP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab