PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с IDNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds - WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index while IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -4.78%/yr vs -7.75%/yr for IDNA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 14.39%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и IDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-4.42%

Correlation

The correlation between WDNA and IDNA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between WDNA and IDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и IDNA

Секторы
WDNA
IDNA

Здравоохранение

85.0%
97.8%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
IDNA
97.8%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
IDNA

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
IDNA

-

Энергетика

WDNA
1.1%
IDNA

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

IDNA

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

IDNA

-

Финансовые услуги

WDNA

-

IDNA

-

Промышленность

WDNA

-

IDNA
0.4%

Недвижимость

WDNA

-

IDNA

-

Технологии

WDNA

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHGWDNA с VOO
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с IBBQ

Доходность на риск

WDNA vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.85

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.66

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.29

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

12.20

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDNA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.12

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WDNA и IDNA

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-68.26%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.66%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-29.73%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-68.26%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-43.60%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-36.25%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.74%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и IDNA

Текущая волатильность для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) составляет 7.35%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что WDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.09%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

18.14%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

24.71%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

28.46%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

29.55%

-4.48%

Сравнение комиссий WDNA и IDNA

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и IDNA

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности IDNA в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and IDNA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to WDNA (7.35%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, WDNA leads with -4.78% vs -7.75% for IDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WDNA has performed better with a -4.78% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.03% for IDNA.

WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.47% for IDNA.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор