PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с HELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с HELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. WDNA is passively managed, while HELX is actively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -4.78%/yr vs -3.93%/yr for HELX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HELX.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -1.55%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и HELX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%12.93%

Correlation

The correlation between WDNA and HELX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between WDNA and HELX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и HELX

Секторы
WDNA
HELX

Здравоохранение

85.0%
96.5%

Сырьевые материалы

6.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
HELX
96.5%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
HELX
2.7%

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
HELX

-

Энергетика

WDNA
1.1%
HELX

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

HELX

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

HELX

-

Финансовые услуги

WDNA

-

HELX

-

Промышленность

WDNA

-

HELX

-

Недвижимость

WDNA

-

HELX

-

Технологии

WDNA

-

HELX
0.9%

Коммунальные услуги

WDNA

-

HELX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHGWDNA с VOO
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ

Доходность на риск

WDNA vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.61

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.32

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.89

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

4.88

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.25

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WDNA и HELX

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и HELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-58.75%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-18.01%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-29.48%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-58.75%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-38.22%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-34.32%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

6.95%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и HELX

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеют волатильность 7.35% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.45%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

16.47%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

21.07%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

24.15%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

27.41%

-2.34%

Сравнение комиссий WDNA и HELX

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и HELX

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности HELX в 0.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and HELX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to WDNA (7.35%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs HELX's -58.75%.

On 5-year performance, HELX leads with -3.93% vs -4.78% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HELX has performed better with a -3.93% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.40% for HELX.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.50% for HELX.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и HELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор