Сравнение WDNA с HELX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WDNA с HELX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

WDNA и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDNA или HELX.

Корреляция

Корреляция между WDNA и HELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WDNA и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WDNA

HELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDNA:

-1.33

HELX:

-1.10

Коэф-т Сортино

WDNA:

-1.82

HELX:

-1.44

Коэф-т Омега

WDNA:

0.79

HELX:

0.83

Коэф-т Кальмара

WDNA:

-0.51

HELX:

-0.39

Коэф-т Мартина

WDNA:

-2.68

HELX:

-2.39

Индекс Язвы

WDNA:

10.82%

HELX:

9.31%

Дневная вол-ть

WDNA:

21.82%

HELX:

20.34%

Макс. просадка

WDNA:

-57.16%

HELX:

-57.12%

Текущая просадка

WDNA:

-57.16%

HELX:

-57.12%

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у HELX с доходностью -13.67%.

WDNA

С начала года

-18.35%

1 месяц

-15.79%

6 месяцев

-27.02%

1 год

-28.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HELX

С начала года

-13.67%

1 месяц

-14.36%

6 месяцев

-21.67%

1 год

-21.48%

5 лет

2.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WDNA и HELX

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

HELX

Franklin Genomic Advancements ETF

HELX: 0.50%

WDNA

WisdomTree BioRevolution Fund

WDNA: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDNA и HELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WDNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HELX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDNA c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WDNA: -1.33

HELX: -1.10

Коэффициент Сортино

WDNA: -1.82

HELX: -1.44

Коэффициент Омега

WDNA: 0.79

HELX: 0.83

Коэффициент Кальмара

WDNA: -0.51

HELX: -0.39

Коэффициент Мартина

WDNA: -2.68

HELX: -2.39

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет -1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELX равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WDNA

HELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и HELX

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как HELX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund	0.91%	0.74%	0.80%	0.37%	0.11%	0.00%
HELX Franklin Genomic Advancements ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.12%

Просадки

Сравнение просадок WDNA и HELX

Максимальная просадка WDNA за все время составила -57.16%, примерно равная максимальной просадке HELX в -57.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и HELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WDNA

HELX

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и HELX

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеют волатильность 9.04% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WDNA

HELX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WDNA с HELX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WDNA и HELX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WDNA и HELX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDNA и HELX

WDNA

HELX

Сравнение WDNA c HELX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и HELX

Просадки

Сравнение просадок WDNA и HELX

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и HELX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество